6 лучших стратегий для индикатора Боллинджера

Полосы Боллинджера – мощный технический индикатор, созданный Джоном Боллинджером. Полосы помогают увидеть относительные границы максимумов и минимумов. Суть индикатора в том, что «полоса Боллинджера» основана на скользящей средней, которая определяет среднесрочный «тренд» на основе заданного трейдером периода времени.

Этот индикатор тренда известен как средняя полоса. В большинстве приложений для построения биржевых диаграмм используется 20-периодная скользящая средняя для настроек по умолчанию. Верхняя и нижняя полосы являются мерой волатильности для роста и падения. Они рассчитываются как два стандартных отклонения от средней полосы.

Расчет полос Боллинджера прост

  • - Верхняя полоса = средняя полоса + 2 стандартных отклонения;
  • - Средняя полоса = 20-периодная скользящая средняя (большинство графиков используют простую скользящую среднюю);
  • - Нижняя полоса = средняя полоса - 2 стандартных отклонения.

Торговые стратегии полос Боллинджера

Многие знают о классических моделях технического анализа, таких как двойные вершины, двойные основания, восходящие треугольники, симметричные треугольники, голова или плечи сверху или снизу и т. д.

Данный индикатор может добавить дополнительную точность к вашему анализу, оценив потенциальную силу этих формирований. Давайте разберем каждую стратегию, чтобы можно было определить, какая из них лучше всего подойдет для вашего стиля торговли.

Стратегия 1. Обычная стратегия полос Боллинджера

Предполагает установку двойного дна. Первое дно этой формации имеет тенденцию к значительному объему и резкому отскоку цены, который закрывается за пределами нижней полосы Боллинджера, что обычно приводит к так называемому «автоматическому ралли». Максимум автоматического ралли имеет тенденцию служить первым уровнем сопротивления, который проявляется до того, как цена поднимается выше.

После начала ралли цена пытается повторно протестировать самые последние минимумы, которые были установлены, чтобы бросить вызов силе покупательского давления, которое появилось на этом дне.

Многие специалисты по полосам Боллинджера ищут эту полосу повторного тестирования внутри, до нижней полосы. Это указывает на то, что понижательное давление на цену уменьшилось и настроение на рынке – покупать. Также обратите пристальное внимание на объем, он резко падает.

Стратегия № 2 – развороты

Если цена растет, а затем закрывается около своего минимума и все еще находится за пределами полос, это часто является хорошим индикатором того, что цена скорректируется в ближайшей перспективе. На коррекцию можно открыть позицию.

Стратегия № 3 - езда по полосам Боллинджера

Самая большая ошибка, которую совершают многие новички в полосе Боллинджера, заключается в том, что они продают тогда, когда цена касается верхней полосы, или покупают, когда она достигает нижней полосы.

Сам Боллинджер заявлял, что касание верхней или нижней полосы не является сигналом покупки или продажи. Во многих графических приложениях средняя полоса установлена как 20-периодное простое скользящее среднее.

Средняя линия может представлять области поддержки, когда цена движется по полосам. Можно даже увеличить свою позицию, когда цена откатится к средней линии. Что касается определения того, когда тренд теряет силу, неспособность цены продолжать ускоряться за пределами полос указывает на ослабление силы ее движения. Это было бы хорошим временем, чтобы подумать о масштабировании позиции или выходе из нее полностью.

Стратегия № 4 - сжатие полосы Боллинджера

Другая торговая стратегия состоит в том, чтобы измерить начало предстоящего сжатия. Боллинджер создал индикатор, известный как ширина полосы. Эта формула ширины полосы выглядит просто (значение верхней полосы - значение нижней полосы) / значение средней полосы Боллинджера (простая скользящая средняя).

Идея, использующая дневные графики, состоит в том, что, когда индикатор достигает самого низкого уровня за 6 месяцев, можно ожидать увеличения волатильности. Это сжимающее действие индикатора предвещает большой ход цены. При этом, не нужно выжимать каждую копейку из сделки. Нужно лишь дождаться подтверждения прорыва и продолжать. Если вы правы, это пойдет намного дальше в вашем направлении.

Таким образом, способ обработки такого рода установки состоит в том, чтобы:

  • - подождать, пока свеча не вернется внутрь полос;
  • - убедиться, что есть несколько внутренних баров, которые не пробивают минимум первого бара;
  • - шорт на пробое минимума первой свечи.

Стратегия №5 - возвращение к середине полос

Эта стратегия для тех, кто не гонится за сверхприбылями и ждет, пока рынок отскочит от полос обратно к средней линии. При таком подходе заработок не велик, но есть неплохая вероятность прибыльных сделок. Ключом к этой стратегии является ожидание на тесте средней линии, прежде чем войти в позицию. Можно увеличить вероятность выигрыша, если идти в направлении основного тренда.

Цена может резко вырасти, только чтобы вернуться к средней линии, и это неплохая возможность открыть позицию после неудачной попытки прорыва цены вниз. Можно, кстати, продать на тесте верхней полосы. Если есть готовность рисковать, можно подождать и посмотреть на поведение цены. Но вряд ли этот риск оправдан.

Стратегия №6 - торговля внутри диапазона

Нужно найти цену, которая застряла в торговом диапазоне. Чем больше диапазон, тем лучше. Потом купить, когда цена тестирует нижнюю границу своего диапазона и нижнюю полосу, или продать, если цена тестирует максимум диапазона и верхнюю полосу. Ключом к этой стратегии является цена, имеющая четко определенный торговый диапазон, а полосы используются для понимания того момента, когда цена зашла слишком далеко.

Плюс стратегии – можно проверить, что цена находятся в плоской фазе или в фазе низкой волатильности, просто просмотрев внешний вид полос. Полосы помогают подтвердить, что цена застряла в диапазоне и, вместо того, чтобы пытаться выиграть крупно, можно просто играть в диапазоне и получать доход на каждом колебании цены.