Анализ рынка – с чего начать

Часто, случается так, что трейдер научившийся анализировать рынок, считает, что этого вполне достаточно для торговли на валютном рынке. А в результате, когда дело доходит до практики, всё не так радужно, и оказывается, что прогноз — половина дела. На рынке это связывают с тем, что:

  • - помимо прибыли есть и убытки, которые необходимо минимизировать;
  • - эмоциональное состояние трейдера — осторожность уходит на второй план;
  • - необходимо научиться, не только анализировать рынок, но и получить максимум прибыли от своего прогноза.

Всё вышеперечисленное никак не реализовать без знаний об отложенных ордерах, психологии торговли и принципов управления капиталом.

Форс-мажор — фундаментальный фактор, который как нельзя лучше показывает необходимость в отложенных ордерах.

Например в Лондоне взорвали метро 8-ого июля. Английский фунт упал в цене по отношению к американскому доллару на 100 пунктов в течение часа. Предположим, что до этого была совершена покупка фунта стерлинга. Если не представилось возможности узнать об этой новости после её выхода в течение нескольких минут, то вероятнее всего убыток в 100 пп обеспечен. В таких случаях и нужны отложенные ордера.

Отложенный ордер — приказ брокеру на открытие/закрытие сделки по определенной цене, которую указывает трейдер.

Ордер на закрытие позиций

Stop loss (стоп - лосс) — брокер закрывает ордер с убытком по цене указанной трейдером.

Take profit (тэйк - профит) — брокер закрывает ордер с прибылью по цене указанной трейдером.

Итак, на примере английского фунта выставляем стоп - лосс, даже если у трейдера нет возможности постоянно следить за рынком и выходом новостей, брокер закроет позицию, когда цена дойдёт до указанной. Это значительно уменьшит убыток, который будет не в сто пунктов, а в несколько раз меньше. В итоге, полный контроль и расчёт в торговле над рисками и убытком.

Поэтому же методу применяется и тэйк - профит. Например. Покупка евро, с выставленным тэйк — профитом на уровне рассчитанного ценового ориентира. Если цена, дойдёт до «ценового ориентира», брокер закроет ордер, и как результат — долгожданная прибыль. При этом не возникает острая необходимость постоянно следить за рынком.

Такой инструмент, как ордера на закрытие позиций так удобны, что их применяют не только при форс-мажоре, но и при торговле с использованием разнообразных стратегий.

Отложенные ордера на открытие позиций

Отложенные ордера на открытие позиций применяются в случаях, когда нужно открыть ордер по определённой цене. К примеру: был проанализирован рынок, а дожидаться, когда цена дойдёт до нужного уровня, на котором необходимо открыть ордер - нет времени. В таких ситуациях, брокеру указывается цена и валюта, тип операции, по которой надо открыть сделку. И в момент, когда цена подойдёт до нужной отметки, брокер откроет позицию. Такие ордера «пользуются популярностью» на валютном рынке. Он работает круглосуточно, и ждать пока появится, сигнал на открытие сделки не представляется возможным. Достаточно провести анализ рынка по выбранным валютным парам, выставить ордер на открытие позиций и ждать результатов.

Ордеров на открытие позиций существует четыре типа:

  • - селл стоп;
  • - бай стоп;
  • - селл лимит;
  • - бай лимит.

Селл стоп (sell stop) — этот тип ордера применяется, когда нужно открыть ордер на продажу по цене ниже текущей. Например: трейдер ждёт пробой линии поддержки, и чтоб не упустить этот момент ставится «sell stop».

Бай стоп (bay stop) — используют при необходимости открыть ордер на покупку по цене больше, чем текущая. Например: ожидается пробой линии сопротивления, а ждать времени нет.

Селл лимит (sell limit) — ордер продажи, по цене выше текущей. Например: трейдер - аналитик, ожидает выход новости, и при достижении определённого уровня цены, хочет совершить продажу, так как предварительно новость будет отрицательной по отношению к этой валюте.

Бай лимит (bay limit) — ордер покупки, по цене ниже текущей. Например: ожидается отскок от линии поддержки, но дожидаться — нет времени.

Возникает большое количество вопросов, когда трейдер — новичок начинает торговать на финансовых рынках. Например: «Весь капитал или, только, часть вложить?», «Какой процент риска приемлем?», и множество других. Без знания правил управления капиталом, лучше вообще не начинать торговать. Предположим, что два трейдера открывают одинаковые позиции по одним и тем же сигналам. Первый — вкладывает весь депозит, и не устанавливает защитных ордеров. Второй — вкладывает, только, 10% от депозита и выставляет ордер «стоп лосс» (закрытие с убытком) по такой цене, что ордер закроет брокер и трейдер получит убыток в 5%. При этом, рынок в первом случае меняется в положительном направлении и оба трейдера получают прибыль. А во втором случае, рынок сдвигается в отрицательном направлении. Второй трейдер закрывается с убытком в 5% от депозита, благодаря выставленному отложенному ордеру, а первый трейдер — получает огромный убыток или вообще «сливает» весь депозит, надеясь, что цена развернётся и пойдёт в нужном ему направлении.

Индикаторы как инструмент торговли

Индикаторы разделяются на две группы: трендовые и осциляторы.

Трендовые  работают по направлению господствующего тренда. При боковом тренде малополезны. Трендовый индикатор  помогает определить начало нового движения.

Одними из распространенных индикаторов являются:

  • (Moving average) скользящее среднее - индикатор следования за трендом. Его суть - определять направление, а потом "глушить" колебания. Разделяют на 4 вида (простая СС, линейно-взвешенная СС, экспоненциональная СС, сглаженная СС).
  • Полосы Боллинджера - индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей с нанесением на график. Входные параметры устанавливаются по умолчанию (20).

  • Средний индекс направленного движения (ADX) - состоит из трех линий +DI, -DI, ADX:
    +DI индикаторы направления изменяют силу восходящего движения;
    -DI - измеряет силу нисходящего движения;
    ADX - считается на основе +DI и -DI. Наносятся на график с одной временной шкалой. Входные параметры: по умолчанию 14, период расчета 1-1000.

Индикаторы – осциляторы. Индикаторы колебаний. Эффективно использовать во время боковой тенденции. Осцилятор предсказывает кратковременные критические периоды в динамике рынка - состояние перекупленности и перепроданности.

Они, заранее, помогают увидеть ослабление тенденции, до того как это отразится. К таким индикаторам относят:

  • - Моментум ( Momentum) - измерение скорости роста/падения цен.
  • - Схождение и расхождение скользящих средних (MACD).
  • - Индекс относительной силы RSI  - имеет одну линию, наносится под графиком с одной временной шкалой. Колеблется в пределах от 0 до 100.
  • - Стохастический осцилятор - имеет 2 линии. Одна называется "быстрой"- %K, вторая - кривая %D - "медленная". Наносится под график цены, шкала колеблется от 0 до 100.

Правильное и совокупное использование индикаторов, позволяет трейдеру своевременно определить тенденцию и вход/выход с рынка. Лучше использовать меньше индикаторов и знать их плюсы и минусы, чем пользоваться 10 и не понять сигналов ни у одного.

Валютный рынок — холодный анализ и расчёт, только так можно получать прибыль!