Как вести дневную торговлю с использованием индекса ARMS

Arms является индикатором для прогнозирования движения внутридневных цен. Данный индикатор биржевых цен был разработан Ричардом Армсом в 1960-х годах. Индекс определяет силу рынка, принимая во внимание отношения между растущей, снижающейся ценой и объемом торгов.

Теоретически, если у рынка есть сила – цена растет. И наоборот, если рынок слабый, цены, вероятно, будут снижаться. В этой статье вы узнаете о ключевых факторах и стратегиях использования индекса ARMS (другое название TRIN) для содействия биржевой торговле.

Понимание индекса

При всей своей сложности с точки зрения количества вычислений, выполняемых в режиме реального времени, индекс довольно прост для визуального понимания. Индикатор колеблется вокруг нулевой линии. В зависимости от того, где индикатор находится относительно нулевой линии, рынок можно рассматривать как перекупленный или перепроданный.

В этом отношении индекс Arms похож на другие осцилляторы тем, что он колеблется вокруг фиксированных значений и обеспечивает условия перекупленности и перепроданности. Одним из наиболее важных аспектов индекса является то, что он не только показывает движение рынка, но также включает объем, который придает сигналам дополнительную надежность.

Компоненты индекса

Не нужно понимать, как формируется индекс, важно, чтобы трейдер знал его основные компоненты.

Основные компоненты

  • - Показатель роста: Количество акций, которые закрылись выше цены открытия;
  • - Показатель падения: Количество акций (на бирже), которые закрылись ниже цены открытия;
  • - Объем роста: показывает суммарный объем всех акций (на бирже), которые закрылись выше;
  • - Объем падения: показывает суммарный объем всех акций (на бирже), которые закрылись ниже.

Как понимать данные из Arms

Когда на рынках наступает сильный день роста, индекс падает ниже 1,0. И наоборот, когда на рынках наступает день падения, индекс Arms поднимается выше 1,0.

Есть также моменты, когда в индексе наблюдаются высокие значения, то есть крайне бычьи или медвежьи настроения. Эти экстремальные уровни часто являются ранним признаком вероятности разворота.

Как только индекс сигнализирует об этих экстремальных позициях, трейдеры могут ждать подтверждения цены и действовать соответственно. Хотя индекс имеет нейтральную точку 1,0, экстремальные значения могут варьироваться от одного экстремума к другому. В идеале, экстремальные значения читаются как 2.0, что обычно означает, что рынок сформировал краткосрочное дно.

Дневная торговля с индексом ARMS (Сделки основаны на показаниях индекса в течение дня)

Торговые стратегии

Для начала, когда индекс Arms выше 1,0 (нейтральная точка), но ниже 2,0, – это сигнализирует о том, что цена находится под давлением, и краткосрочное снижение близко. Это время, когда дневные трейдеры должны выйти из своих длинных позиций, если таковые имеются.

Точно так же, когда индекс Arms ниже 1,0, он сигнализирует о покупательском давлении на рынках и, таким образом, внутридневные трейдеры могут ожидать краткосрочного разворота. В этом сценарии не нужно торопиться продавать.

Общим для всех этих сигналов является трехступенчатый процесс

  • - Индекс сигнализирует о коррекции, и цена соответственно падает;
  • - Цена подтверждает разворот (который также может быть подтвержден соответствующим объемом продаж);
  • - Превышение предыдущего максимума - сигнал о продолжении.

Обнаружение экстремальных показаний в индексе

Одним из недостатков индекса является то, что точки поворота не являются точными. Поэтому трейдеры должны смотреть на вход в сделку, когда есть больше подтверждений от других инструментов.

Уровни перепроданности / перекупленности

Трейдеры могут использовать уровни перепроданности и перекупленности в качестве подтверждения для входа в сделку на основе анализа своей собственной торговой стратегии. Здесь индекс может быть полезным инструментом для проверки этих поворотных моментов.

Экстремальные точки

Другим способом является поиск экстремальных показаний в индикаторе. В зависимости от ситуации, экстремальное значение может обычно сигнализировать о сильном движении цены, о котором дневные трейдеры предупреждаются заранее.

Торговля в тренде

Индикатор идеально подходит для трендовых трейдеров, которым необходимо следить за долгосрочными и краткосрочными графиками, чтобы выбрать внутридневные или краткосрочные развороты. Помните, что цены могут делать развороты при движении в пределах тренда. Поэтому дневные трейдеры не должны принимать это за изменение тренда, а скорее за коррекцию цены в рамках тренда.

В итоге

Индекс Армс может дать вам представление о том, когда пора переходить на тренд или выходить из него в течение торгового дня.