Индикатор Луч Элдера

Бывший советский гражданин Александр Элдер умно назвал свой первый индикатор "Elder Ray" в силу его функции, которая похожа на функцию рентгеновского луча. Разработанный в 1989 году, Elder Ray помогает определить силу конкурирующих групп быков и медведей, изучая данные, которые не могут быть сразу же установлены беглым взглядом на изменение цены.

Что же такое Индикатор Луч Элдера?

Elder Ray основан на осцилляторах, именуемых "сила быка" и "сила медведя." Осцилляторы объединены с экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая является индикатором тренда, необходимым для расчета. «Сила быка» – это простой расчет, полученный путем вычитания экспоненциальной скользящей средней (возможно, 13-дневной EMA) цен закрытия из максимума цены в любой точке времени. «Сила медведя» вычитает EMA из соответствующей низкой цены этого торгового дня. И сила быка, и сила медведя отображаются в виде гистограмм под выбранным трейдером уровнем поддержки.

Индикатор Elder-Ray графически отображается в виде трех окон.

Окно №1 – EMA от цен закрытия за 13 дневный интервал.

Окно №2 – график потенциала покупателей (быков).

Окно №3 – график потенциала продавцов (медведей).

Помните, что цена является точкой равновесия между спросом и предложением, между настроениями на покупку и продажу в определенный момент времени. Скользящая средняя – это просто ценовой компромисс, который продлевается на определенный промежуток времени. 13-дневная ЕМА, на которую ссылались ранее, является средним значением цены за последние 13 дней.

Интерпретация старшего Луча

При интерпретации скользящей средней трейдеры больше всего озабочены ее наклоном. Когда наклон поднимается, направление рынка выстраивается на покупку. Когда он падает, настрой торговцев становится медвежьим. Очевидно, что лучшим вариантом действий является торговля по экспоненциальной скользящей средней. Максимум цены наступает тогда, когда быки не могут поднять цены выше, тем самым достигая своей максимальной силы. Минимум представляет собой наименьшее значение, до которого медведи способны продавить цену, тем самым, достигнув своей максимальной мощности. Стоп-лосс (ограничитель потерь) устанавливается под последним минимальным значением цены.

Прямой знак на покупку виден при бычьем расхождении цены и «медвежьей» линии.

Расстояние от максимума бара до ЕМА представляет способность быков двигать цену выше среднего уровня. Настрой на покупку возрастает, когда быки сильнее, и снижается, когда они начинают сдавать, даже уходит в минус, когда они совершенно слабы. Медвежий настрой рынка это, напротив, – наличие у медведей возможности продавливать рынок под уровень скользящей средней. Интервал между минимальным значением цены и экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) увеличивается, когда настроения на продажу теряют силу, и сужается, когда они крепнут. Вектор действия продавца на график цены чаще всего отрицательный, поэтому, если он становится положительным, покупатели набирают силу.

Условия использования индикатора

Решая вопрос об открытии позиции на покупку, продажу или о паузе в торгах с использованием Луча Элдера, необходимо учитывать некоторые специфические условия. Есть два дополнительных условия, которые настраивают на решение о покупке: это растущая цена в тренде, если:

  • - Медвежий график идет вниз, а максимум покупателей обновил свой пик;
  • - Есть дивергенция медвежьей силы и цены. Эта ситуация дает трейдерам очень хороший сигнал покупать.

Продавать можно, если линия быков упала ниже минимума дня, а цена обновила максимальный уровень. Для открытия позиции на продажу (шорт), абсолютно необходимы два условия:

  • - Тенденция вниз, как указано EMA;
  • - Бычий настрой еще положительный, но снижается.

Два дополнительных условия указывают понижение, но они не являются абсолютно необходимыми:

  • - Последнее дно линии Силы быков самое низкое;
  • - Бычья мощь снижается из-за медвежьей дивергенции.

Аналогично ситуации с покупкой – наиболее точные указания продавать подают медвежьи расхождения между линией настроения покупателей и графиком цены. Нельзя открывать позицию на покупку, если линия потенциала продавцов (медведей) находится в фазе роста, и наоборот, нельзя продавать, когда идет вверх график потенциала покупателей.

Раздумывая о моменте закрытия коротких позиций, важно интерпретировать время, в которое линия продавцов сигнализирует об их силе или слабости. Очередной провал цены в сочетании с обновившимся минимумом медведей указывает на продолжающийся тренд вниз; однако, когда медвежий график указывает более мелкое дно, чем цены, реализуется бычье расхождение: закройте позицию на продажу и подготовьтесь к последующему восходящему тренду.

Дивергенция бычьей и медвежьей силой и ценами говорит о хорошем моменте для открытия позиции. Луч Элдера – чрезвычайно точное и эффективное средство выявления этих возможностей.