Индикатор VWAP

Нахождение средней цены на основе значения закрытия не даст точной картины тренда. Это момент, где индикатор VWAP вступает в игру. VWAP идентифицирует истинную среднюю цену, учитывая объем транзакций, а не на основе цены закрытия.

Цена свечи закрылась на максимуме, с низким объемом? Цена перешла на новый минимум с небольшим объемом? Это критические вопросы, на которые хотел бы получить ответ дневной трейдер, прежде чем нажимать на кнопку открытия или закрытия позиции.

Именно здесь VWAP может помочь больше, чем стандартные индикаторы скользящей средней 10, 50 или 200, поскольку VWAP реагирует на движения цены, основанные на объеме в течение данного периода.

В этой статье мы рассмотрим несколько причин, по которым дневные трейдеры любят использовать индикатор VWAP. Так что, даже те, кто не торгует внутри дня, найдут здесь ценную информацию.

Настройки VWAP

Изучив VWAP на графиках, можно определить две основные настройки: отскок и пробой. Безусловно, отскок VWAP – самая популярная установка для дневных трейдеров, надеющихся получить лучшую цену. Помните, у дневных трейдеров есть всего несколько часов, чтобы сделка заработала.

Настройка VWAP – это не движение к новым максимумам скользящих, это пробой самого VWAP. Теперь давайте разберемся с точками входа для этих настроек.

Для начала нужно определить, когда давление продаж растет, и график сходит с ума. По сути, мы ждем движение цены, продавливающей линию VWAP в сторону снижения. Далее нужно искать цену, чтобы закрыться выше линии VWAP.

Затем можно разместить свой ордер на покупку выше максимума свечи, которая закрылась над VWAP. Для открытия позиции на продажу, правило обратное. Трейдер должен определить, где он находится в своем торговом путешествии, а также наиболее комфортный для него уровень риска.

Теперь, когда позиция открыта, где разместить свой стоп? Стоп отскока легко идентифицировать – это самая последняя низкая точка. Поэтому, если после того, как вы вошли в сделку, цена начинает разворачиваться и пробивает линию VWAP, а затем пробивает минимумы, надо срочно закрывать сделку.

Продажа на дневном максимуме

Это самый популярный подход для выхода из выигрышной сделки для опытных профессионалов. После входа в сделку вы устанавливаете свой стоп ниже самого последнего минимума и затем смотрите на максимум дня, чтобы закрыть позицию.

Вы заметите, что после утренних прорывов, которые происходят в течение первых 20-40 минут после открытия рынка, следующий раунд прорывов часто заканчивается неудачей. Это потому, что опытные трейдеры продают свои длинные позиции начинающим трейдерам, которые покупают, когда торги выходят за пределы первого часа торговли. Это дает опытным трейдерам возможность разгрузить свои позиции в плюс ничего не подозревающим новичкам.

Продажа на уровне расширения Фибоначчи

Этот метод предназначен для инвесторов, которые ищут, где больше прибыли. Он основан на гипотезе о том, что акция пробьет максимум дня и перейдет к следующему уровню Фибоначчи. Данная цель может представлять огромный выигрыш, часто в диапазоне от 4% до 10% для дневных сделок. Это, конечно, означает, что вероятность попадания в более крупную цель менее вероятна, потому нужно иметь правильный настрой, чтобы смириться с низким процентом выигрыша, который сопровождает этот подход.

Какую бы методологию мы не использовали, просто помните, чтобы она была простой. Рынок – это единственное место, с которым часто сталкиваются действительно умные люди.

Психология торговли VWAP

Вы можете отслеживать и оценивать торговую активность, когда цена перемещается назад и вперед, пытаясь найти свое место в VWAP. Это позволит вам, возможно, взглянуть на два-четыре бара, прежде чем решите открыть позицию. Затем вы можете начать следить за объемом, чтобы увидеть, является ли продажа на отскоке чисто технической и существует ли реальная опасность на горизонте.

Когда дела идут не так хорошо

Следующая вещь, с которой вы столкнетесь, – это вопрос, когда выйти из позиции. Если цена подскочила вверх, будет сложно найти точку разворота, не открывая себя до значительной потери. Если у цены действительно есть точка разворота, то открывается возможность увидеть, закрывается ли цена ниже VWAP, или она может развернуться и удержать свои позиции.

Что вы должны сделать? Ни VWAP, ни, честно говоря, никакой другой индикатор не решит эти внутренние вопросы, с которыми вы столкнетесь. Это вещи, которыми вы должны управлять и держать под контролем, если хотите добиться успеха на рынках.

Теперь оборотная сторона этой сделки – цена откатывается к VWAP. Вы открываете позицию, и цена просто возвращается к предыдущему максимуму, а затем пробивает этот максимум.

Цена мгновенно пойдет в нужную сторону и, в зависимости от волатильности акции, вы заработаете 2%- 3%, даже не моргнув глазом. Деньги буквально прибегут на ваш счет. Эти два сценария описаны, чтобы можно было почувствовать, что значит быть в проигрышной и выигрышной сделке VWAP.

Помните, это не просто размещение сделок. Вам нужно размещать сделки, которые будут наилучшим образом использовать ваше время и деньги. Главное, что вы хотите увидеть, – это повышение цены при значительном объеме. Получите ли вы самую низкую цену при покупке? Нет, конечно. Тем не менее, вы получите подтверждение того, что цена может двигаться в нужном вам направлении.

Дневной трейдер должен помнить, что движение выше может занять 6 минут или 2 часа. Нужно будет просто оценить скорость, с которой цена очищает определенные уровни, чтобы определить, когда выходить из длинной позиции.