Уровни Фибоначчи

Значит ли эта схема нумерации что-нибудь для вас: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21? Это – последовательность Фибоначчи.

Сотни лет назад итальянский математик Фибоначчи обнаружил, что каждое число в последовательности (где каждое последующее число есть сумма двух предыдущих) составляет приблизительно 61,8% от следующего числа, примерно 38,2% от числа на два шага вперед, и примерно 23,6% от числа, следующего после следующих двух чисел. Коэффициенты Фибоначчи можно обнаружить повсеместно вокруг нас. Это и формула «Золотого сечения», и соотношение размеров листьев у многих растений, пропорции многих зданий и т.п.

Коэффициенты Фибоначчи в торговле

Торговля с Фибоначчи не сложна входим в сделку, когда цена проходит откат. Что такое торговля по уровням Фибоначчи? Это понимание того, что цены не движутся линейно. Фибоначчи помогает новым трейдерам понять, что цены движутся волнами, и чем меньше коррекция, тем сильнее тренд.

Что же нужно для понимания уровней Фибоначчи в биржевой торговле? Для этого нужно знать два других критических уровня – 38,2% и 61,8%. отката. Ценовое действие должно быть проанализировано на этих уровнях, чтобы понять, остановится ли движение тренда или он возобновится.

Уровни восстановления Фибоначчи используются многими биржевыми спекулянтами потому, что, независимо от того, торгуете ли вы с ними или нет, вы должны, по крайней мере, знать об их существовании.

Как интерпретировать уровни Фибоначчи

В конце дня Фибоначчи – не что иное, как простые уровни восстановления. Как использовать Фибоначчи в своей торговой системе? Для начала подумать о написании торгового плана, который можно просмотреть до, во время и после закрытия рынка.

Торгуя по уровням Фибоначчи, можно колебаться между торговлей с низкой и высокой волатильностью в зависимости от того, что предлагает рынок. Но предпочтительнее, думается, рынок с низкой волатильностью. Он позволяет следить за настройками своей торговли и добавлять позиции, когда они идут в вашу пользу. Фибоначчи позволяет увидеть эти скрытые уровни поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить точки входа и выхода.

Определение основного тренда

Определение основного тренда с помощью Фибоначчи требует измерения каждого отката цены. Если видна серия новых максимумов с откатами 50% или меньше, значит, в наличии сильный восходящий тренд.

Каждый откат больше 78,6%? Цена находится в узком торговом диапазоне. Это не жесткое правило, но если вы видите откат 61,8% или 100%, цена, вероятно, находится в фазе подготовки к рывку.

Вот и все, теперь понятно, как использовать Фибоначчи, чтобы определить силу движения цены на рынке. Помните только, что рынок либо трендовый, либо боковой. Общее эмпирическое правило для всего рынка: тренд в 20% случаев, а остальные 80% торгуем в диапазоне. Принцип Альфреда Парето (80 на 20) работает и здесь.

Торговые стратегии Фибоначчи

1. Сильный тренд

Сильный тренд можно определить как движение цены с последовательными максимумами с откатами менее 50%. На торговле внутри дня, можно определить эту настройку на 5-минутном графике через 20–30 минут после открытия рынка.

После определения сильного восходящего тренда, хорошо бы проследить, как цена ведет себя вокруг уровней отката 38,2% и 50% от утренних максимумов. Если торговая активность замедляется или разворачивается, входим в сделку.

Можно использовать самый последний максимум или уровень расширения Фибоначчи в качестве целевой точки для выхода из сделки. Реальность такова, что у трейдера, скорее всего, будет 40-70% вероятности успешных сделок в зависимости от его способности соблюдать свои правила и управлять своими эмоциями.

Поэтому нужно подготовиться к тому, когда что-то пойдет не так. В откатной сделке вероятной проблемой будет то, что цена не остановятся там, где спекулянт этого ожидает. Это может привести к откату, к полному 100% восстановлению или даже к уходу в минус. Бывают ситуации, когда цена отклоняется на 15% или даже больше от утренних максимумов. В этом случае хорошо бы не ввязываться с высоковолатильную торговлю.

Максимальная потеря времени

Посмотрите на свои выигрышные сделки и определите, сколько времени вам потребуется, чтобы получить прибыль с уверенностью 85%. Если это 5 минут или один час, то теперь это и есть ваш временной лаг.

Максимальный ограничитель потерь (стоп лосс)

Обойти это невозможно, у вас будут убыточные сделки. Просто заимейте собственный показатель максимального стоп-лосса, максимально допустимого для вас убытка. Для многих трейдеров это 10%, но опытные трейдеры ставят 2%. Помните, что вы зарабатываете не на сделке, а на превышении количества прибыльных сделок над убыточными. Если вы пожадничаете и поставите большой стоп-лосс, то будете трястись над каждым открытием позиции. В итоге это даст вам такое негативное качество трейдера, как неуверенность в собственных силах. Впрочем, оно негативно не только для трейдера.

2. Торги на отскоках

В таких торгах один из самых высоких показателей неудач в торговле. Если вы хотите убедиться, что цена приближается к уровню прорыва, она не должна восстановить более 38,2% от предыдущего колебания. Это увеличит шансы, что цена будет расти. Где все может пойти не так? Там, где трейдер подвержен большему риску, потому что цена может иметь более глубокую коррекцию, если покупать на пике или продавать на минимуме. Таким образом, чтобы уменьшить этот риск, нужно использовать ту же тактику смягчения, которая была упомянута для отката цены.

3. Торговля с индикаторами

Хорошо использовать уровни Фибоначчи в качестве дополнительного индикатора. Только будьте осторожны, чтобы не получить «макаронный» график с кучей линий. Хорошее сочетание дают Фибоначчи с индикатором MACD.

Мы ждем, пока не получим пересечение с MACD в противоположном направлении и открываем длинную позицию каждый раз, когда сопоставляем отскок цены с бычьим пересечением MACD.